Tuesday, 12 December 2017

Laboratório de estratégia de negociação


Swing 5 - Estratégia de Índice de Força Relativa


Por Erik Skyba, CMT


Técnico Superior de Mercado, TradeStation Labs


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Psicologicamente, uma das coisas mais difíceis de fazer como um comerciante é comprar os mergulhos no mercado. É muito difícil para você mesmo comprar algo que está perdendo dinheiro especialmente nestes tempos. O fato surpreendente é que muitos comerciantes discricionária em mesas de negociação em todo o mundo subscrever a idéia de não perseguir os preços mais elevados, mas comprar quando os preços puxam para trás. Estes comerciantes muitas vezes tendem a escalar em comércios. E enquanto eu vi essa tática trabalhar em mercados de alta, eu também vi destruir mesas de negociação em mercados de baixa, porque ninguém tem capital ilimitado.


Ao experimentar esses eventos, eu percebi que os comerciantes não estavam distinguindo entre os mercados mudanças na volatilidade. Esses comerciantes estavam ficando presos nos interruptores de regime do mercado. São períodos em que os níveis médios de volatilidade mudam. Uma volatilidade média de 5% torna-se um nível de 8% de volatilidade média e os comerciantes não ajustar suas negociações para este novo aumento de risco. Uma versão modificada dessa abordagem é a Estratégia Swing 5 - Índice de Força Relativa que atua para entrar em um comércio quando a segurança tem tido um retrocesso ou tem experimentado alguma reversão média. Este puxar para trás é descrito nas regras da estratégia usando o índice de força relativa, que tem uma janela de olhar para trás de 5 períodos. A estratégia emprega dois sinais de compra separados baseados em duas condições diferentes. Comprar Sinal 1 é um sinal de compra condicional que ocorre se o fechamento é maior do que sua média móvel exponencial de 200 dias eo Índice de força relativa é menor que 30. Comprar Sinal 2 é outro sinal de compra condicional que tem quatro regras; 1) o fechamento é menor do que sua média móvel exponencial de 200 dias; 2) o fechamento é menor do que o aberto; 3) o índice de força relativa é inferior a 25; 4) o fechamento aberto é maior que .70 * o (alto - baixo). O sinal de venda para esta estratégia afirma que o Índice de Força Relativa tem que ser maior do que o nível 40. A idéia principal por trás dessa estratégia é que queremos comprar o mercado como ele tem puxar para trás extremos. Também queremos que nossos negócios sejam de curto prazo e saia de nossas negociações quando o Índice de Força Relativa cruza acima de 40.


Nesta estratégia, estamos tentando tirar proveito de um movimento para a desvantagem que foi longe demais e muito rápido. Vendedores têm pânico empurrando os preços para baixo e não há ninguém, pelo menos, no curto prazo deixou de vender. Também estamos dizendo com nossas regras que a distribuição de retorno é mais normal acima da média móvel exponencial de 200 dias, então nosso sinal de compra 1 é menos restritivo. Enquanto a suposição de apenas nossas observações é que quando o fechamento está abaixo da média móvel exponencial a distribuição de retornos é mais nas caudas e menos na média, então nós tornamos as regras mais restritivas. Isto não quer dizer que a distribuição acima da média móvel exponencial de 200 dias não pode ser não normal. Como esta idéia ainda não foi testada - é mais uma observação neste momento. Outra rede de segurança para estes eventos de retorno não normal é que o critério de saída é de curto prazo, de modo que você não está no comércio por muito tempo apenas no caso de o mercado continua a reverter para a desvantagem.


Figura 1.1 Estratégia de exemplo de negócios | Indicador RSI 5 | 200 dias de média móvel exponencial


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